車線変更（正しくは、進路変更）ですが･･･
怖いというのは進路変更をすること自体ですか？それとも速度でしょうか？
速度は慣れるしか思いつきません。進路変更が怖いのは出来るか否かでしょうか？
進路変更の理解がいまいちであれば、指導員の方にお手本を見せてもらってはどうでしょうか？
指導員はご自身の良きパートナーです。不安なことやわからないことは質問してみましょう。聞くのはタダですよ！

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進路変更は速度とタイミングではないでしょうか。
怖いと思ったりして速度を落としてしまうと余計に進路変更できなくなります。
進路変更時の事故とは相手との間隔と速度差によって起きるものと思います。
安全な間隔についてはご存じのとおり、自分が入れるだけのスペース＋相手にブレーキをかけさせるなどの運転操作をさせず、威圧感を与えないだけの距離ですよね。
速度については相手との速度差が０に近いほど理想なのではないかと思います。
ここでいう相手というのは進路変更して入ろうとする位置の後ろにいる車両はもちろんですが、前にいる車両との速度も重要です。
前車より速い速度で進路変更をし、進路変更後に追いつきそうになってしまったらブレーキをかけるなどして自分の速度を落とさなければならなくなりますよね。
すると自分の速度が速い→ブレーキ等で速度を落とす→自分の後方にいる車両にもブレーキ等の余計な運転操作をさせるなどの迷惑がかかる、ということになるかもしれません。

では逆に自分の速度が後車より遅いときに進路変更したらどうなるでしょうか。
答えは上の最後の部分の最後と同じで相手に「ブレーキ等の余計な運転操作をさせてしまう」になります。

まとめると自分より前方にいる車両より遅い速度で、かつ自分より後方にいる車両より早い速度が理想なのではと考えますが、通常は前車、後車ともにほぼ同じ速度で走っているでしょうから進路変更しようとする自分の車もそれと同じ速度であるのが理想ではないかと考えるのです。

ミラーや目視などで相手との速度差を測り、ほぼ同じくらいの速度で、かつ安全な間隔があれば進路変更をしても大丈夫と思います。
まぁ極論ですが、同じ速度であれば前車や後車との間隔が少しでもあれば理論上は進路変更してもぶつからないですからね。

また混雑している場合はなかなか進路変更のタイミングが取れません。
進路変更しようとしている車線が混雑している場合には進路変更しないのが一番なのですが、どうしても進路変更の必要があるときは早めに合図を出して進路変更しようとする側の車両の動きを伺って、こちらの動きに気づき、譲ってくれるのを待つのがよいのではないかと思います。
このときも譲ってくれた車両との速度差が０に近いほど理想なのは言うまでもありませんけどね。
そしてもし進路変更しようとする車線の車両と横並びになってしまった場合には、ちょっと速度を落としながらその車の後ろにつくようにするのが一般的ではないかとも思います。
まぁはじめから上手に出来る人はいませんから少しずつコツを掴めるように頑張ってくださいね。

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